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Revisión crítica de las medidas clásicas de performance de carteras y propuesta de índices alternativos. Aplicación a fondos de inversión españoles (1990 - 1995) / Luis Ferruz Agudo in Boletín de Estudios Económicos, 162 (Diciembre 1997)
[artículo]
Título : Revisión crítica de las medidas clásicas de performance de carteras y propuesta de índices alternativos. Aplicación a fondos de inversión españoles (1990 - 1995) Tipo de documento: texto impreso Autores: Luis Ferruz Agudo, Autor ; José Luis Sarto Marzal, Autor Fecha de publicación: 1997 Artículo en la página: Págs. 549 - 573 Idioma : Español (spa)
in Boletín de Estudios Económicos > 162 (Diciembre 1997) . - Págs. 549 - 573Clasificación: Inversión
RentabilidadEtiquetas: teoría de cartera rentabilidad riesgo performance anomalías financieras FIM Clasificación: EST - Estudios e investigación Estudios e investigación Resumen: En este artículo, los autores realizan un estudio pormenorizado de los índices tradicionales de performance de Sharpe, Treynor y Jensen, poniendo de manifiesto que su funcionamiento correcto depende de una serie de circunstancias que, aunque de lógica conceptual financiera, no siempre se cumplen en la operación técnico-práctica de los mercados para todo tipo de plazos y circunstancias. Se demuestra la inconsistencia en ciertos entornos de las medidas citadas y se proponen índices alternativos que eliminan las incoherencias detectadas. Por último, se realiza un estudio empírico con las rentabilidades de 123 fondos de inversión españoles durante veinticuatro trimestres, entre enero de 1990 y diciembre de 1995. En este trabajo, se manifiestan claramente las anomalías detectadas analíticamente de los índices clásicos de performance, así como se demuestra la validez absoluta de la aplicación de las nuevas medidas propuestas [artículo]